Modèle Cox-Ingersoll-Ross définition

Modèle Cox-Ingersoll-Ross

pour modéliser l`évolution des taux d`intérêt court terme. Il s`agit de la solution - de l`équation différentielle stochastique (EDS) - $dX\_t=\; kappa(\; heta\; -\; X\_t)dt+sigmasqrt(X\_t)\; dB\_t$
Trouvé sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Modèle_Cox-Ingersoll-Ross

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